1899年，为了与欧洲各地的艺术家交流思想，迪亚基列夫和巴克斯特、贝努瓦一起成立了“艺术世界”(Mir iskusstva)，这是一个由萨瓦•马蒙托夫(1841-1918)等人赞助的艺术家团体和杂志。尽管这个组织在1904年消失了，但贾吉列夫继续运用他的组织技巧，在圣彼得堡的塔瑞德宫(Tauride Palace)举办了一场大型的俄罗斯肖像艺术展。

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        1906年，他在小皇宫(Petit Palais)举办了开创性的巴黎俄罗斯绘画展览，这是俄罗斯艺术在西方的第一次重要展览，其成功激起了法国首都对一切俄罗斯事物的迷恋。继1907年之后，迪亚基列夫在巴黎歌剧院上演了一季俄罗斯音乐。1908年，穆索尔斯基的歌剧《鲍里斯·戈杜诺夫》(Boris Godunov)上演了六场，赢得了巨大的赞誉。

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        1909年，帝亚吉列夫买下了一家芭蕾舞公司——后来更名为俄罗斯芭蕾舞团——5月19日，经过数周的宣传，他在巴黎开办了他的第一个“俄罗斯芭蕾舞季”(俄罗斯芭蕾舞季)。由里昂·巴克斯特设计的异域风情主导。他华丽的色彩，旋转的青年派设计把芭蕾变成了一件艺术作品。

        尽管遭受了超过45万欧元(相当于今天的货币)的严重财务损失，但迪亚基列夫在欧洲突然受到了需求，所以在1911年，他将俄罗斯芭蕾舞团转变为一个全年的旅游公司，而不是一个季节性的巴黎业务。